аспирант кафедры страхования
graduate Insurance department
профессор кафедры страхования
professor Insurance department.
В статье дается характеристика такому виду операционного банковского риска как риск оппортунистического (недобросовестного) поведения со стороны заемщиков и сотрудников банка. Дается характеристика современного состояния риск-менеджмента банка, в части работы с риском недобросовестного поведения. Дается описание каждого рискообразующего фактора данного вида риска, в том числе степени обобщения угроз (риск недобросовестного поведения отнесен к составным рискам), его механизму, объектам потенциальной опасности (к ним отнесены денежные средства, ценные бумаги, банковская информация, в том числе и о методах оценки кредитоспособности, имущество банка и потенциальная банковская прибыль), лицам, причастным к риску и его последствиям. Особое значение уделено участию персонала банка и финансовых посредников - кредитных брокеров в реализацию фактов недобросовестного поведения, т.к. в соответствии с данными статистики, именно присутствие данных сторон риска наносит максимальный ущерб. На основе нормативной документации Базельского комитета по банковскому надзору дана классификация типов событий, повлекших убыток, относящихся к недобросовестному поведению и примеры проявления фактов недобросовестного поведения. Автор дает понятие недобросовестного клиента кредитной организации. Приведены данные максимального ущерба, полученного в результате реализации факта недобросовестного поведения с участием сотрудников банка. Автор формирует итоговое определение риска оппортунистического поведения, основанное на рассмотренных характеристиках и рекомендации по работе с риском в части внесения изменений в нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) и Положения Банка России № 254-П.
The article describes such operational banking risk as the risk of opportunistic (unfair) behavior on borrowers’ and bank staff’s part. It describes current situation of bank’s risk management as regards to dealing with unfair behavior. Also it describes every risk-forming factor of this type of risk, including a degree of threat generalization (the risk of misconduct is put into multiple risks), its mechanism, objects of potential threat (monetary funds, capital issues, bank information, including credit assessment methods, bank property and potential bank profit), individuals who are involved in the risk and consequences. The particular attention is paid to a participation of a bank staff and financial agents - loan brokers in the implementation of misconduct facts, as on statistical data the presence of these sides of the risk precisely causes maximum harm. Classification of the events’ types that entailed losses, related to the unfair behavior and examples of manifestations of unfair behavior are given in the article on basis of regulatory documentation of The Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements. The author gives the concept of unfair client of lending agency. The article presents the data of maximum loss received as the result of implementation of the unfair behavior’s fact involving bank staff. The most obvious examples demonstrating the facts of misconduct are given in the article. The author forms the final definition of the opportunistic behavior risk, based on considered characteristics and guidelines for work with risk regarding alteration in legal texts: The Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as CC RF) and the regulations of The Bank of Russia № 254-P.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.